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要设置拦截电话显示已关机，可以通过以下步骤实现，具体取决于所使用的手机品牌和操作系统。
1、使用第三方软件：可以在应用商店中下载并安装一些具有来电拦截功能的第三方软件，如“腾讯手机管家”、“360安全卫士”等，安装后，在软件的设置中选择拦截方式，拦截后回复语音”，并选择回复内容如“对方手机已关机”。
2、设置呼叫转移：在手机通话设置中找到呼叫转移选项，并根据需要选择“无条件呼叫转移”或“忙线时呼叫转移”，设定一个已关机的号码作为转移目标，这样，当被拦截的来电呼入时，会立即转移到已关机的号码上，对方听到的是“您拨打的手机已关机”的提示音，需要注意的是，这种方法需要支付一定的呼叫转移费用。
针对iPhone用户，可以在勿扰模式中进行设置，让来电者听到的是“您拨打的手机正在关机”的提示音，具体步骤为：打开手机控制中心，将勿扰模式图标开启；然后点击“设置”，找到勿扰模式并进入；打开“重复来电”选项的开关，并保存设置，这样当被拦截的电话再次呼入时，会按照设定的提示音回复。
仅供参考，可以根据手机型号和具体需求选择合适的方法进行操作，如有更多疑问，建议咨询手机品牌官方客服。